طراحی مدل نظارت بانکی با استفاده از شاخصهای عملکردی، ریسک، پایداری (ESG) و عدالت جغرافیایی با رویکرد تئوری بازی و مدل گراف
کلمات کلیدی:
بانک مرکزی, بانکداری اسلامی, داشبورد هوشمند, APH, مبانی نظریچکیده
هدف این پژوهش طراحی یک مدل جامع و هوشمند نظارت بانکی مبتنی بر شاخصهای عملکردی، ریسک، پایداری و عدالت جغرافیایی با بهرهگیری از نظریه بازی و تحلیل گراف به منظور ارتقای کارایی نظارت بانک مرکزی و افزایش ثبات نظام بانکی است. پژوهش حاضر از نوع کاربردی–توسعهای با رویکرد آمیخته (کیفی–کمی) است. در بخش کیفی، شاخصهای نظارتی از طریق مرور ادبیات، تحلیل اسنادی و مصاحبههای نیمهساختاریافته با خبرگان نظام بانکی استخراج گردید. نمونه شامل 15 تا 20 نفر از مدیران بانکی، متخصصان فناوری مالی و صاحبنظران تصمیمگیری چندمعیاره بود که با روش هدفمند انتخاب شدند. سپس اجماع شاخصها با دلفی فازی انجام شد. در مرحله کمی، وزندهی شاخصها با روشهای AHP و BWM صورت گرفت. تحلیل ساختاری روابط شاخصها با مدل گراف و نرمافزارهای تحلیل شبکه انجام شد و رفتار بانکها در سناریوهای نظارتی مختلف با استفاده از نظریه بازی و شبیهسازی سیاستی مدلسازی گردید. نتایج نشان داد معیارهای عملکرد مالی، سلامت مالی و ریسک سیستمی بالاترین وزن نظارتی را دارند. شاخصهای سودآوری شامل ROE و ROA مهمترین متغیرهای ارزیابی سلامت بانکها شناخته شدند. تمرکز اعتباری و وابستگی بینبانکی به عنوان عوامل کلیدی ریسک سیستمی شناسایی گردیدند. تحلیل گراف نشان داد ریسک سیستمی و عملکرد مالی گرههای مرکزی شبکه نظارتی هستند و بیشترین اثر سرریزی را بر سایر شاخصها دارند. مدل نظریه بازی نیز نشان داد افزایش شدت نظارت موجب کاهش رفتارهای پرریسک و افزایش شفافیت بانکها میشود. همچنین ادغام شاخصهای ESG و عدالت جغرافیایی توانست چارچوبی متوازن برای ارزیابی پایداری بلندمدت نظام بانکی فراهم کند. مدل پیشنهادی با تلفیق ابعاد مالی، ریسک، پایداری و عدالت منطقهای، چارچوبی نوآورانه برای نظارت هوشمند بانک مرکزی ارائه میدهد. این مدل امکان تحلیل همزمان عملکرد بانکها، پیشبینی رفتار استراتژیک آنها و شناسایی نقاط بحرانی شبکه بانکی را فراهم ساخته و میتواند به ارتقای حکمرانی مالی، کاهش ریسکهای سیستمی و تحقق توسعه متوازن خدمات بانکی کمک کند.
دانلودها
مراجع
Apendi, D. A. O., Li, K., Pea-Assounga, J. B. B., & Bambi, P. D. R. (2025). Investigating the impact of e-banking, employee job security, innovativeness, and productivity on organizational performance: Perspectives from South Africa. Sustainable Futures, 9, 100605. https://doi.org/10.1016/j.sftr.2025.100605
Bakoush, M., Gerding, E. H., & Wolfe, S. (2019). Margin requirements and systemic liquidity risk. Journal of International Financial Markets, Institutions and Money, 58, 78-95. https://doi.org/10.1016/j.intfin.2018.09.007
Bangarwa, P., & Roy, S. (2023). Operational performance model for banks: a dynamic data envelopment approach. Benchmarking: An International Journal, 30(10), 3817-3836. https://doi.org/10.1108/BIJ-08-2021-0498
Bolea, L., Duarte, R., Hewings, G. J., & Sánchez-Chóliz, J. (2021). Disintegration scenarios in the European Union: A case study of Eastern European economies. Economic Modelling, 95, 1-12. https://doi.org/10.1016/j.econmod.2020.11.015
Borgatti, S. P., Everett, M. G., & Johnson, J. C. (2018). Network Analysis in the Social Sciences. Science, 323(5916), 892-895. https://doi.org/10.1126/science.1165821
Buallay, A. (2019). Is sustainability reporting (ESG) associated with performance? Evidence from the European banking sector. Management of Environmental Quality: An International Journal, 30(1), 98-115. https://doi.org/10.1108/MEQ-12-2017-0149
Chiaramonte, L., Dreassi, A., Girardone, C., & Piserà, S. (2022). Do ESG strategies enhance bank stability during financial turmoil? Evidence from Europe. The European Journal of Finance, 28(12), 1173-1211. https://doi.org/10.1080/1351847X.2021.1964556
Dehghan Shabani, Z., Hadian, E., & Negahdari, J. (2019). Analysis of the relationship between regional inequality and economic development in Iran: A spatial panel data approach. Journal of Economic Research, 54(4), 875-890. https://www.sid.ir/fa/VEWSSID/J_pdf/53813980404.pdf
Di Tommaso, C., & Thornton, J. (2020). Do ESG scores effect bank risk taking and value? Evidence from European banks. Corporate Social Responsibility and Environmental Management, 27(5), 2286-2298. https://doi.org/10.1002/csr.1964
Fagetan, A. M. (2024). The banking crisis of 2023: new challenges in the banking supervision and regulation. Euro-Balkan Law and Economics Review(2), 27-89. https://ojs.uniba.it/index.php/law/article/view/2034
Farsijani, H., Arefnezhad, M., Asadi, S., & Hasanvand, A. (2021). Presenting a structural model of risk types in banks using fuzzy interpretive structural modeling approach. Financial Management Perspective, 11(33), 173-192. https://www.sid.ir/paper/1122204/fa
Farzipoor Saen, R., & Azadi, M. (2019). Developing a new data envelopment analysis model for bank evaluation. Journal of the Operational Research Society, 70(5), 709-721. https://dro.deakin.edu.au/articles/journal_contribution/Developing_a_new_data_envelopment_analysis_model_for_customer_value_analysis/20857600/1
Goodhart, C. (2022). The Evolution of Central Banks. MIT Press. https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=orxNEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR7&dq=Goodhart,+C.+(2022).+The+Evolution+of+Central+Banks,+MIT+Press.+%09&ots=TYmj4fhVqL&sig=FjA3yYVm9A0uYUhgmftHSTxzj20
International Monetary, F. (2020). United States: Financial Sector Assessment Program Technical Note - Banking Supervision and Regulation. https://www.imf.org/-/media/files/publications/cr/2020/english/1usaea2020008.pdf
Mohagheghnia, M. J. (2015). An introduction to Islamic banking indicators. Imam Khomeini Educational and Research Institute.
Mohammadi, B. (2017). Legal status of financial institutions without Central Bank license and how to supervise them
Mohammadi, H., & Jafari, M. (2019). Developing Islamic banking performance measures in Iran. Journal of Islamic Accounting and Business Research, 10(3), 347-364. https://www.researchgate.net/publication/323941116_DEVELOPING_ISLAMIC_BANKING_PERFORMANCE_MEASURES_BASED_ON_MAQASID_AL-SHARI'AH_FRAMEWORK_CASES_OF_24_SELECTED_BANKS
Mohammadi, H., & Mahmoudi, M. (2017). Investigating the mutual effects of interest rate with selected macroeconomic variables in Islamic and non-Islamic countries. Economic Modeling Research, 8(28), 103-138. https://jemr.khu.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-1889-1&sid=1&slc_lang=fa
Ngo, H. K., & Trinh, H. T. T. (2025). The impact of financial risks on bank performance: evidence from Bayesian analysis in Vietnam's commercial banks. Discover Sustainability, 6, 515. https://doi.org/10.1007/s43621-025-01246-1
Qureshi, A. S., & Siddiqui, D. A. (2023). The Impact of the CAMEL Model on Banks' Profitability. [Available at SSRN]. https://doi.org/10.2139/ssrn.4432257
Rahimian, N., & Tahmasebi, R. (2021). Stability analysis of Iranian banks. Emerging Markets Review, 46, 100755. https://doi.org/10.1016/j.ememar.2020.100755
Rezaei, J. (2015). Best-Worst Method (BWM): A Multicriteria Decision-Making Model. Omega, 53, 49-57. https://doi.org/10.1016/j.omega.2014.11.009
Shakil, M. H., Mahmood, N., Tasnia, M., & Munim, Z. H. (2019). Do environmental, social and governance performance affect the financial performance of banks? A cross-country study of emerging market banks. Management of Environmental Quality: An International Journal, 30(6), 1331-1344. https://doi.org/10.1108/MEQ-08-2018-0155
Shawabkeh, K. M. A. (2024). The Impact of Strategic Orientations on Sustainable Performance: The Moderating Role of Business Intelligence at Jordanian Commercial Banks. Journal of Intelligence Studies in Business, 14(1), 13-30. https://doi.org/10.37380/jisib.v14.i1.2486
