یادگیری هوشمند و تحول مدیریت 3115-8900 3 آبان ماه 1404 1404 08 10 Designing a Banking Supervision Model Using Performance, Risk, Sustainability (ESG), and Geographical Justice Indicators Based on Game Theory and Graph Modeling طراحی مدل نظارت بانکی با استفاده از شاخص‌های عملکردی، ریسک، پایداری (ESG) و عدالت جغرافیایی با رویکرد تئوری بازی و مدل گراف 1 23 FA سارا حیدری دانشجوی دکتری رشته مهندسی مالی ، مدیریت مالی، دانشگاه علامه طباطبائی ، تهران، ایران محمد جواد محقق نیا دانشیار مدیریت مالی، دانشکده مدیریت، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران محمد رجائی باغ سیائی استادیار، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران مهسا قربانی بوانی استادیار، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران Journal Article 1404/05/12 <p>The objective of this study is to develop an intelligent and comprehensive banking supervision model integrating performance, risk, sustainability, and geographical justice indicators using game theory and graph analysis to enhance central bank supervisory effectiveness and financial system stability. This applied developmental research adopts a mixed-method (qualitative–quantitative) design. In the qualitative phase, supervisory indicators were identified through literature review, document analysis, and semi-structured expert interviews involving banking executives, financial technology specialists, and decision-science scholars selected through purposive sampling. A fuzzy Delphi method was used to finalize indicators. In the quantitative phase, indicator weights were determined using Analytic Hierarchy Process (AHP) and Best–Worst Method (BWM). Network relationships among indicators were examined using graph modeling and network analysis software. Strategic responses of banks under different regulatory scenarios were simulated through game-theoretical modeling and policy simulations. Results indicate that financial performance, financial health, and systemic risk dimensions hold the highest supervisory priority. Profitability indicators, particularly Return on Equity (ROE) and Return on Assets (ROA), emerged as dominant determinants of banking stability. Credit concentration and interbank dependency were identified as core systemic risk drivers. Graph analysis revealed systemic risk and financial performance as central nodes exerting strong spillover effects across the supervisory network. Game-theory simulations demonstrated that stricter supervisory environments reduce risk-taking behavior and increase operational transparency among banks. Incorporating ESG and geographical justice indicators enhanced the model’s ability to evaluate long-term sustainability and balanced regional financial development. The proposed model provides an integrated and innovative framework for intelligent central bank supervision by combining financial, risk, sustainability, and regional equity dimensions. The framework enables simultaneous performance monitoring, strategic behavior prediction, and identification of critical systemic vulnerabilities, thereby supporting evidence-based policymaking, strengthening financial governance, reducing systemic risk exposure, and promoting equitable banking development.</p> <p>هدف این پژوهش طراحی یک مدل جامع و هوشمند نظارت بانکی مبتنی بر شاخص‌های عملکردی، ریسک، پایداری و عدالت جغرافیایی با بهره‌گیری از نظریه بازی و تحلیل گراف به منظور ارتقای کارایی نظارت بانک مرکزی و افزایش ثبات نظام بانکی است. پژوهش حاضر از نوع کاربردی–توسعه‌ای با رویکرد آمیخته (کیفی–کمی) است. در بخش کیفی، شاخص‌های نظارتی از طریق مرور ادبیات، تحلیل اسنادی و مصاحبه‌های نیمه‌ساختاریافته با خبرگان نظام بانکی استخراج گردید. نمونه شامل 15 تا 20 نفر از مدیران بانکی، متخصصان فناوری مالی و صاحب‌نظران تصمیم‌گیری چندمعیاره بود که با روش هدفمند انتخاب شدند. سپس اجماع شاخص‌ها با دلفی فازی انجام شد. در مرحله کمی، وزن‌دهی شاخص‌ها با روش‌های AHP و BWM صورت گرفت. تحلیل ساختاری روابط شاخص‌ها با مدل گراف و نرم‌افزارهای تحلیل شبکه انجام شد و رفتار بانک‌ها در سناریوهای نظارتی مختلف با استفاده از نظریه بازی و شبیه‌سازی سیاستی مدل‌سازی گردید. نتایج نشان داد معیارهای عملکرد مالی، سلامت مالی و ریسک سیستمی بالاترین وزن نظارتی را دارند. شاخص‌های سودآوری شامل ROE و ROA مهم‌ترین متغیرهای ارزیابی سلامت بانک‌ها شناخته شدند. تمرکز اعتباری و وابستگی بین‌بانکی به عنوان عوامل کلیدی ریسک سیستمی شناسایی گردیدند. تحلیل گراف نشان داد ریسک سیستمی و عملکرد مالی گره‌های مرکزی شبکه نظارتی هستند و بیشترین اثر سرریزی را بر سایر شاخص‌ها دارند. مدل نظریه بازی نیز نشان داد افزایش شدت نظارت موجب کاهش رفتارهای پرریسک و افزایش شفافیت بانک‌ها می‌شود. همچنین ادغام شاخص‌های ESG و عدالت جغرافیایی توانست چارچوبی متوازن برای ارزیابی پایداری بلندمدت نظام بانکی فراهم کند. مدل پیشنهادی با تلفیق ابعاد مالی، ریسک، پایداری و عدالت منطقه‌ای، چارچوبی نوآورانه برای نظارت هوشمند بانک مرکزی ارائه می‌دهد. این مدل امکان تحلیل همزمان عملکرد بانک‌ها، پیش‌بینی رفتار استراتژیک آنها و شناسایی نقاط بحرانی شبکه بانکی را فراهم ساخته و می‌تواند به ارتقای حکمرانی مالی، کاهش ریسک‌های سیستمی و تحقق توسعه متوازن خدمات بانکی کمک کند.</p> https://jilmt.com/index.php/jilmt/article/download/157/114