طراحی مدل نظارت بانکی با استفاده از شاخص‌های عملکردی، ریسک، پایداری (ESG) و عدالت جغرافیایی با رویکرد تئوری بازی و مدل گراف - حیدری , سارا; محقق نیا, محمد جواد; رجائی باغ سیائی, محمد; قربانی بوانی, مهسا (یادگیری هوشمند و تحول مدیریت)
هدف این پژوهش طراحی یک مدل جامع و هوشمند نظارت بانکی مبتنی بر شاخص‌های عملکردی، ریسک، پایداری و عدالت جغرافیایی با بهره‌گیری از نظریه بازی و تحلیل گراف به منظور ارتقای کارایی نظارت بانک مرکزی و افزایش ثبات نظام بانکی است. پژوهش حاضر از نوع کاربردی–توسعه‌ای با رویکرد آمیخته (کیفی–کمی) است. در بخش کیفی، شاخص‌های نظارتی از طریق مرور ادبیات، تحلیل اسنادی و مصاحبه‌های نیمه‌ساختاریافته با خبرگان نظام بانکی استخراج گردید. نمونه شامل 15 تا 20 نفر از مدیران بانکی، متخصصان فناوری مالی و صاحب‌نظران تصمیم‌گیری چندمعیاره بود که با روش هدفمند انتخاب شدند. سپس اجماع شاخص‌ها با دلفی فازی انجام شد. در مرحله کمی، وزن‌دهی شاخص‌ها با روش‌های AHP و BWM صورت گرفت. تحلیل ساختاری روابط شاخص‌ها با مدل گراف و نرم‌افزارهای تحلیل شبکه انجام شد و رفتار بانک‌ها در سناریوهای نظارتی مختلف با استفاده از نظریه بازی و شبیه‌سازی سیاستی مدل‌سازی گردید. نتایج نشان داد معیارهای عملکرد مالی، سلامت مالی و ریسک سیستمی بالاترین وزن نظارتی را دارند. شاخص‌های سودآوری شامل ROE و ROA مهم‌ترین متغیرهای ارزیابی سلامت بانک‌ها شناخته شدند. تمرکز اعتباری و وابستگی بین‌بانکی به عنوان عوامل کلیدی ریسک سیستمی شناسایی گردیدند. تحلیل گراف نشان داد ریسک سیستمی و عملکرد مالی گره‌های مرکزی شبکه نظارتی هستند و بیشترین اثر سرریزی را بر سایر شاخص‌ها دارند. مدل نظریه بازی نیز نشان داد افزایش شدت نظارت موجب کاهش رفتارهای پرریسک و افزایش شفافیت بانک‌ها می‌شود. همچنین ادغام شاخص‌های ESG و عدالت جغرافیایی توانست چارچوبی متوازن برای ارزیابی پایداری بلندمدت نظام بانکی فراهم کند. مدل پیشنهادی با تلفیق ابعاد مالی، ریسک، پایداری و عدالت منطقه‌ای، چارچوبی نوآورانه برای نظارت هوشمند بانک مرکزی ارائه می‌دهد. این مدل امکان تحلیل همزمان عملکرد بانک‌ها، پیش‌بینی رفتار استراتژیک آنها و شناسایی نقاط بحرانی شبکه بانکی را فراهم ساخته و می‌تواند به ارتقای حکمرانی مالی، کاهش ریسک‌های سیستمی و تحقق توسعه متوازن خدمات بانکی کمک کند.